| 求解随机微分方程的两种方法的稳定性分析 |
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| 引用本文： | 朱霞,阮立志.求解随机微分方程的两种方法的稳定性分析[J].中南民族大学学报(自然科学版),2006,25(2):98-100. |
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| 作者姓名： | 朱霞 阮立志 |
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| 作者单位： | 1. 中南财经政法大学,信息学院,武汉,430074
2. 中南民族大学,计算机科学学院,武汉,430074 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;中南民族大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 给出了两种数值求解随机微分方程的半隐式方法：Milstein法和无导数法,两种方法均是一阶强收敛的,具有较高的精度.分析了方法的均方和渐近稳定性,给出了稳定性条件并绘出了方法的稳定域,得到了一般意义下的重要结果.
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| 关 键 词： | 随机微分方程 均方稳定性 渐近稳定性 半隐Milstein法 半隐无导数法 |
| 文章编号： | 1672-4321（2006）02-0098-03 |
| 收稿时间： | 2006-02-21 |
| 修稿时间： | 2006-02-21 |
Stability Analysis of Two Kinds of Methods for Solving Stochastic Differential Equations |
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| Zhu Xia,Ruan Lizhi.Stability Analysis of Two Kinds of Methods for Solving Stochastic Differential Equations[J].Journal of South-Central Univ for,2006,25(2):98-100. |
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| Authors: | Zhu Xia Ruan Lizhi |
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| Institution: | Master, Assi, School of Information, ZNUEL ,Wuhan 430074, China |
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| Abstract: | The Milstein and derlvative-free methods are provided for solving stochastic differential equations in this thesis, both of them are strong convergent with order one. In investigating their mean-square and asymptotical stability properties, we obtained the corresponding conditions for stability and ploted the stability regions. |
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| Keywords: | stochastic differential equations mean-square stability asymptotical stability semi-implicit Milstein methods semi-lmplicit derivative-free methods |
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