| 用copula度量相依风险函数VaR的最优界 |
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| 引用本文： | 汪飞星,陈东峰.用copula度量相依风险函数VaR的最优界[J].曲靖师范学院学报,2005,24(6). |
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| 作者姓名： | 汪飞星 陈东峰 |
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| 摘 要： | copula(连结函数)已经成为风险管理领域强有力的工具,该文利用copula手段给出了相依风险函数ψ(X1,…,Xn)的最优界,并对沪、深两市的收益率风险进行了实证分析,把laplace分布作为边际分布计算出了相应的上界和下界,最后讨论了不同类的copula以及参数选取对界的影响.
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| 关 键 词： | copula VaR 相依 收益率 |
Bounding the Value-at-Risk for Functions of Dependent Risks Using Copulas |
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| Wang Feixing,Chen Dongfeng.Bounding the Value-at-Risk for Functions of Dependent Risks Using Copulas[J].Journal of Qujing Normal College,2005,24(6). |
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| Authors: | Wang Feixing Chen Dongfeng |
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