| 纵向数据线性回归模型中最小二乘估计效率的比较 |
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| 引用本文： | 秦国友. 纵向数据线性回归模型中最小二乘估计效率的比较[J]. 苏州科技学院学报(自然科学版), 2005, 22(3): 16-24 |
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| 作者姓名： | 秦国友 |
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| 作者单位： | 华东师范大学,统计系,上海,200062 |
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| 摘 要： | 在做回归分析时，正确地解释协方差阵是相当困难的。文[4]针对线性回归模型，在误差为序列相关结构和正确的协方差阵为单位阵时，讨论了协方差阵错误确定后的广义最小二乘估计（Incorrect Generalized Least Square Estimator，简称IGKSE）的相对效率问题。本文采用随机模拟的方法，比较五种纵向数据中常见协方差阵结构的IGLSE的相对效率，从中寻找较为稳健的协方差阵结构。模拟比较显示，采用等相关结构是一种较好选择。等相关结构的IGKSE相对效率比较大，同时它的计算较为简单。所以在处理实际问题时，若无法正确地解释协方差阵，本文建议采用等相关结构。
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| 关 键 词： | 纵向数据 协方差结构 相对效率 |
| 文章编号： | 1672-0687(2005)03-0016-09 |
| 收稿时间： | 2003-12-31 |
| 修稿时间： | 2003-12-31 |
Comparison of the Efficiency of Least Square Estimator in Regression Model for Longitudinal Data by Simulation |
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| QIN Guo-you. Comparison of the Efficiency of Least Square Estimator in Regression Model for Longitudinal Data by Simulation[J]. Journal of University of Science and Technology of Suzhou, 2005, 22(3): 16-24 |
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| Authors: | QIN Guo-you |
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| Affiliation: | Dept. of Statistics, East China Normal University, Shanghai 200062, China |
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| Keywords: | longitudinal data covariance structure relative efficiency |
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