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| 我国商业银行信用风险度量研究——基于KMV模型的验证分析 | |
| 引用本文： | 邹彬.我国商业银行信用风险度量研究——基于KMV模型的验证分析[J].科技咨询导报,2014(2):1-4. |
| 作者姓名： | 邹彬 |
| 作者单位： | 西华大学管理学院,成都610000 |
| 摘 要： | 该文将KMV模型与我国国情相结合,在现有研究成果的基础上对模型加以修正,利用修正之后的模型对沪深两市24家上市公司的信用风险进行验证分析,结果表明,修正之后的KMV模型能够在上市公司违约前预测出其信用质量的急剧下降,能够清晰地观察出其信用质量的动态变化趋势,能够较好地预测出信用风险的变化。 |
| 关 键 词： | 信用风险 KMV模型 违约距离 违约概率 |
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