| 巨灾指数模型及其衍生品套利定价方法 |
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| 引用本文： | 周俊.巨灾指数模型及其衍生品套利定价方法[J].吉首大学学报(自然科学版),2007,28(5):29-33. |
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| 作者姓名： | 周俊 |
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| 作者单位： | (湖南科技大学商学院，湖南 湘潭 411201) |
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| 基金项目： | 湖南省自然科学基金
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湖南省社会科学基金
,
产业经济研究基地开放基金 |
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| 摘 要： | 考虑短期随机利率下，损失指数价值过程为跳－扩散模型时巨灾指数衍生品的定价问题，利用有套利定价的保险精算方法得到了巨灾选择权、巨灾债券的精确定价解和买权卖权间的平价关系，并与传统无套利方法下巨灾指数衍生品的定价进行了比较，从而推广了保险精算定价法相关结论.
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| 关 键 词： | 巨灾指数 随机利率 复合Poisson过程 保险精算 |
| 文章编号： | 1007-2985(2007)05-0029-05 |
| 修稿时间： | 2007年4月28日 |
Catastrophe Index Model and Insurance Actuary Pricing of the Derivatives |
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| ZHOU Jun.Catastrophe Index Model and Insurance Actuary Pricing of the Derivatives[J].Journal of Jishou University(Natural Science Edition),2007,28(5):29-33. |
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| Authors: | ZHOU Jun |
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| Institution: | (College of Business,Hunan University of Science and Technology,Xiangtan 411201，Hunan China) |
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| Abstract: | Under jump-diffusion catastrophe index model,the author analyzes the pricing of catastrophe derivatives under stochastic interest rates with a compound Poisson process.By using the approach of insurance actuary pricing,the formulas of values of catastrophe options and catastrophe bonds are obtained. |
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| Keywords: | catastrophe options stochastic interest rates compound Poisson process insurance actuary pricing |
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