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| 带有初始风险证券的最优组合投资 | |
| 引用本文： | 郭文旌,周幼英,胡奇英.带有初始风险证券的最优组合投资[J].系统工程学报,2003,18(5):391-396,425. |
| 作者姓名： | 郭文旌 周幼英 胡奇英 |
| 作者单位： | 1. 西安电子科技大学经济管理学院,西安,710071 2. 浙江大学数学系,杭州,310028 3. 上海大学国际工商与管理学院,上海,201800 |
| 摘 要： | 对带有初始风险证券的投资者如何进行投资以及当风险证券的收益率或者风险发生变化时如何调整投资策略的问题进行了研究，以最大最小化平均绝对离差作为风险测度建立模型，求解模型得到最优投资策略，着重讨论了当风险证券的收益率或风险发生变化时，最优投资策略的稳定性以及最优投资策略的调整，得到了当某个风险证券的收益率或其风险发生变化时，最优投资策略的稳定条件以及策略的调整方案，还刻画了有效边界的结构，并证明了有效边界是一条折线段，最后对含无风险证券的情形进行了讨论并得到了相应结论。 |
| 关 键 词： | 最优组合投资 初始风险证券 投资决策 收益率 |
| 文章编号： | 1000-5781(2003)05-0391-06 |
Portfolio optimization with original risk stocks |
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| Abstract: | |
| Keywords: | original risk stock minimax mean-absolute deviation efficient frontier |
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