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无穷水平倒向双重随机微分方程解的存在唯一性及比较定理
引用本文:孙晓君,甄鑫. 无穷水平倒向双重随机微分方程解的存在唯一性及比较定理[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2010, 36(1)
作者姓名:孙晓君  甄鑫
作者单位:东华大学理学院,上海,201620
摘    要:研究无穷区间上的倒向双重随机微分方程,在一类Lipschitz条件下,通过有限区间的逼近,运用Gronwall不等式和It公式,证明了方程解的存在性、唯一性以及比较定理.

关 键 词:倒向双重随机微分方程  无穷水平  解的存在唯一性  比较定理

Existence and Uniqueness and Comparison Theorems of Infinite Horizon Backward Doubly Stochastic Differential Equations
SUN Xiao-jun,ZHEN Xin. Existence and Uniqueness and Comparison Theorems of Infinite Horizon Backward Doubly Stochastic Differential Equations[J]. Journal of Donghua University, 2010, 36(1)
Authors:SUN Xiao-jun  ZHEN Xin
Abstract:The infinite horizon backward doubly stochastic differential equations(BDSDE)under a class of Lipschitz condition are studied.Both the theorem of existence and uniqueness and comparison theorems are proved by the approximation on finite interval and using the Gronwall's inequality and It(o)formula
Keywords:backward doubly stochastic differential equations  infinite horizon  existence and uniqueness  comparison theorems
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