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| 基于概率测度的多资产期权定价 | |
| 作者姓名： | 麦秋虹 何春雄 |
| 作者单位： | 华南理工大学数学科学学院,广州市,510640;华南理工大学数学科学学院,广州市,510640 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(70571024)资助 |
| 摘 要： | 摘要多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题。即假设标的由三维L啨vy过程描述,利用Lévy过程的Girsanov定理进行概率测度转换,最后得到期权价值的概率表达式。本模型还适用于具有两个标的资产,但收益函数是非齐次的部分多资产期权,拓展了José Fajardo和Ernesto Mordecki(2003)关于具有两个标的资产且收益函数齐次的衍生证券的定价理论。 |
| 关 键 词： | Lévy过程 Girsanov定理 等价鞅测度 彩虹期权 多资产期权 |
| 文章编号： | 1671-1819(2007)08-1684-04 |
| 修稿时间： | 2006-12-07 |
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