| 最佳套期比率的非线性估计 |
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| 引用本文： | 蔡风景,李元.最佳套期比率的非线性估计[J].广州大学学报(自然科学版),2004,3(3):206-209. |
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| 作者姓名： | 蔡风景 李元 |
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| 作者单位： | 广州大学,理学院,广东,广州,510405;广州大学,理学院,广东,广州,510405 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10271033) |
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| 摘 要： | 提出了利用门限回归模型来估计最佳套期比率的方法，首先应用小波来估计门限，然后通过最小二乘法来给出其它参数的估计，最后给出了最佳套期比率的估计、在较弱的条件下，证明了最佳套期比率的估计是相合的．数值模拟表明参数估计的方法是有效的．
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| 关 键 词： | 套期比率 小波 门限 估计 |
| 文章编号： | 1671-4229(2004)03-0206-04 |
| 修稿时间： | 2003年12月3日 |
Nonlinear estimation of the optimal hedge ratio |
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| CAI Feng-jing,LI Yuan.Nonlinear estimation of the optimal hedge ratio[J].Journal og Guangzhou University:Natural Science Edition,2004,3(3):206-209. |
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| Authors: | CAI Feng-jing LI Yuan |
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| Abstract: | The optimal hedge ratio is estimated by using threshold regression model in this paper. The thresholds are identified with the wavelet method at first. Then other parameters are estimated with ordinary least square method. Finally, estimation of the optimal hedge ratio is finished. Under the weaker condition, estimation of the optimal hedge ratio is shown to be consistent. Simulations show that estimation of the parameters is effective. |
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| Keywords: | hedge ratio wavelet threshold estimate |
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