| 数值分析方法在期权定价中的应用 |
| |
| 引用本文： | 孙良,潘德惠. 数值分析方法在期权定价中的应用[J]. 东北大学学报(自然科学版), 1998, 19(4): 422-424 |
| |
| 作者姓名： | 孙良 潘德惠 |
| |
| 作者单位： | 东北大学工商管理学院,沈阳,110006 |
| |
| 基金项目： | 辽宁省自然科学基金，9521046， |
| |
| 摘 要： | 当金融衍生证券的典型－－期权的估值没有确切的解析公式时，可用数值分析方法来估算其值，这样可以弥补Ｂｌａｃｋ Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价公式在某些条件得不到满足而不能使用的局限性，更合理、准确地为期权定价提供参考。
|
| 关 键 词： | 金融 期权 数值分析 偏微分方程 |
| 修稿时间： | 1997-11-12 |
Option Evaluation Techniques by Numerical Analysis |
| |
| Sun Liang,Pan Dehui. Option Evaluation Techniques by Numerical Analysis[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 1998, 19(4): 422-424 |
| |
| Authors: | Sun Liang Pan Dehui |
| |
| Abstract: | Numerical analysis method may be used in solving option evaluation when the assumptions for using the Black-Scholes analytical formula are not satisfied. On the basis of the stock option pricing model,the numerical analysis method of the option evaluation is worked on to provide reasonable and precise method to price the option. |
| |
| Keywords: | finance option numerical analysis method partial differential equation. |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
