欧式看跌期权定价问题的紧致有限差分格式 |
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作者姓名: | 田朝薇 李锦成 翁智峰 |
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作者单位: | 华侨大学 数学科学学院,福建 泉州,362021;华侨大学 数学科学学院,福建 泉州,362021;华侨大学 数学科学学院,福建 泉州,362021 |
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基金项目: | 国家自然科学基金;福建省中青年教师教育科研项目;华侨大学中青年教师科研提升项目 |
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摘 要: | 针对单个的Black-Scholes方程,提出一种紧致差分格式.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;接着,在时间方向上采用CN格式,空间二阶导数采用四阶Padé逼近,构造精度为O(Δt~2+h~4)的紧致差分格式;然后,利用一种较为不同的离散能量法分析差分格式的稳定性和收敛性;最后,通过数值算例验证理论分析的有效性.
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关 键 词: | Black-Scholes方程 欧式看跌期权 指数变换 紧致差分格式 |
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