| 理赔额服从混合指数分布的泊松风险模型 |
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| 引用本文： | 周绍伟.理赔额服从混合指数分布的泊松风险模型[J].山东科技大学学报(自然科学版),2007,26(1):99-100. |
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| 作者姓名： | 周绍伟 |
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| 作者单位： | 山东科技大学,理学院,山东,青岛,266510 |
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| 摘 要： | 不同风险模型下的破产概率研究是风险理论的重要课题,但在一般情况下其精确表达式不易求得。本文研究了理赔额服从混合指数分布时的泊松风险模型,并给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)的精确表达式以及初始资本为u时破产概率Ψ(u)的精确表达式。
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| 关 键 词： | 风险模型 理赔额 混合指数分布 破产概率 |
| 文章编号： | 1672-3767（2007）01-0099-02 |
| 收稿时间： | 2006-11-28 |
| 修稿时间： | 2006-11-28 |
Poisson Risk Model for Claims with Mixed Exponential Distribution |
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| ZHOU Shao-wei.Poisson Risk Model for Claims with Mixed Exponential Distribution[J].Journal of Shandong Univ of Sci and Technol: Nat Sci,2007,26(1):99-100. |
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| Authors: | ZHOU Shao-wei |
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| Institution: | College of Sciences, SUST, Qingdao, Shandong 266510, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | risk model claims mixed exponential distribution bankruptcy probability |
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