| 基于分层市值加权法的沪深300股票指数模拟组合构建 |
| |
| 引用本文： | 陈刚,唐衍伟,徐修德. 基于分层市值加权法的沪深300股票指数模拟组合构建[J]. 青岛大学学报(自然科学版), 2013, 0(1): 76-79 |
| |
| 作者姓名： | 陈刚 唐衍伟 徐修德 |
| |
| 作者单位： | 青岛大学经济学院 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目“股指期货套期保值最优出清策略”(70971071) |
| |
| 摘 要： | 对市值加权法构建股票指数模拟组合时权重股的选取和分层市值加权法的基本步骤进行了分析,并根据行业分类,采用分层市值加权法构建了沪深300指数的模拟投资组合。
|
| 关 键 词： | 沪深300股票指数 模拟组合 分层市值加权法 |
Mimic Portfolio of HS300 Stock Index by the Capitalization Weighted-stratified Method |
| |
| CHEN Gang,TANG Yan-wei,XU Xiu-de. Mimic Portfolio of HS300 Stock Index by the Capitalization Weighted-stratified Method[J]. Journal of Qingdao University(Natural Science Edition), 2013, 0(1): 76-79 |
| |
| Authors: | CHEN Gang TANG Yan-wei XU Xiu-de |
| |
| Affiliation: | (College of Economics,Qingdao University,Qingdao,266071) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
|
