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含多交易对手信用违约互换的信用风险模型
引用本文:梁进,李文毅. 含多交易对手信用违约互换的信用风险模型[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2014, 42(1): 0144-0150
作者姓名:梁进  李文毅
作者单位:同济大学 数学系,上海 200092;同济大学 数学系,上海 200092
基金项目:国家自然科学基金项目(项目编号)
摘    要:研究含多交易对手信用违约互换(CDS)产品的交易对手估值调整(CVA)计算模型,在约化模型的框架下,利用单因子(反)Cox-Ingersoll-Ross模型来刻画交易对手和参考公司的违约正(负)相关性,得到了一个由耦合的非线性偏微分方程组来表达交易对手估值调整计算模型,并用迭代的算法求解分析,同时比较了标准的交易对手估值调整的值.

关 键 词:多交易对手  信用风险  交易对手估值调整(CVA)
收稿时间:2013-01-20
修稿时间:2013-10-11

Counterparty Valuation Adjustment Calculation Model of Multi counterparties Credit Default Swap
LIANG Jin and LI Wenyi. Counterparty Valuation Adjustment Calculation Model of Multi counterparties Credit Default Swap[J]. Journal of Tongji University(Natural Science), 2014, 42(1): 0144-0150
Authors:LIANG Jin and LI Wenyi
Affiliation:Department of Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China;Department of Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China
Abstract:
Keywords:multi counterparties   credit exposure   counterparty valuation adjustment(CVA)
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