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| 含多交易对手信用违约互换的信用风险模型 | |
| 作者姓名： | 梁进 李文毅 |
| 作者单位： | 同济大学 数学系,上海 200092;同济大学 数学系,上海 200092 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目（项目编号） |
| 摘 要： | 研究含多交易对手信用违约互换(CDS)产品的交易对手估值调整(CVA)计算模型,在约化模型的框架下,利用单因子(反)Cox-Ingersoll-Ross模型来刻画交易对手和参考公司的违约正(负)相关性,得到了一个由耦合的非线性偏微分方程组来表达交易对手估值调整计算模型,并用迭代的算法求解分析,同时比较了标准的交易对手估值调整的值. |
| 关 键 词： | 多交易对手 信用风险 交易对手估值调整(CVA) |
| 收稿时间： | 2013-01-20 |
| 修稿时间： | 2013-10-11 |
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