| 经济系统分形机制与股票市场R/S分析 |
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| 引用本文： | 曹宏铎,李昊.经济系统分形机制与股票市场R/S分析[J].系统工程理论与实践,2003,23(3):9-13. |
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| 作者姓名： | 曹宏铎 李昊 |
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| 作者单位： | (1)北京大学光华管理学院;(2)清华大学电子工程系 |
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| 基金项目： | 国家自然基金资助 ( 79970 0 4 3) |
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| 摘 要： | 应用非平衡态统计物理学及分形的有关理论分析了分数布朗运动 ,给出了经济系统产生分形的物理机制是 ,系统涨落力的关联函数是时间 t的幂函数 ,并在此基础上进一步讨论了分形经济时间序列耗散性的表现 .从分析 EMH及其为基础的现代投资理论的缺陷出发 ,通过 R/S分析对深圳股票市场作了研究 .研究表明深圳股票市场存在一个短周期和一个长周期 ,大致分别为 8个月和 4 .5年 .同时解释了不同 GZ序列的不同 H值产生的机理和原因 .
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| 关 键 词： | 经济系统 分形时间序列 R/S分析 H指数 耗散性 |
| 文章编号： | 1000-6788(2003)03-0009-05 |
| 修稿时间： | 2001年8月2日 |
Mechanism of Fractal in Economic System and R/S Analysis on Stock Market of China |
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| CAO Hong-duo,LI Ying.Mechanism of Fractal in Economic System and R/S Analysis on Stock Market of China[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2003,23(3):9-13. |
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| Authors: | CAO Hong-duo LI Ying |
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| Institution: | (1)Guanghua School of Management,Peking University;(2)Electronical Engineering Department,Tsinghua University |
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| Abstract: | Combining stat-physics off balance with the fractal theory,the physics mechanism why existing fractal structure is discussed.Afterwards, the dissipation property of behavior of fractal economic time-series is discussed, and the evolvement of $K-2$ entropy is explained. Shenzen stock market is researched depending on R/S analysis and conclusions, which have been obtained above. It indicates there are a long period and a short period in Shenzen stock market, and they leave each other to be 4.5 years and 8 months. The mechanism why different $H$ index is created from different time series in the same system is made clear. |
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| Keywords: | economy system fractal time-series R/S analysis $H$ index dissipation character |
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