| 一类广义的Black-Scholes模型的数值解 |
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| 引用本文： | 聂彩仁,何树红.一类广义的Black-Scholes模型的数值解[J].云南大学学报(自然科学版),2002,24(4):241-244. |
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| 作者姓名： | 聂彩仁 何树红 |
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| 作者单位： | 云南大学数学系,云南,昆明,650091 |
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| 基金项目： | 云南省院省校合作项目“金融数学学科建设”资助 |
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| 摘 要： | 用有限差分法研究一类带有参数α的广义Black -Scholes模型的数值解,并将其应用于实例中,得到了满意的数值结果.
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| 关 键 词： | Black-Scholes模型 期权定价公式 抛物型方程 Cauchy问题 分离变量法 有限差分法 |
| 文章编号： | 0258-7971(2002)04-0241-04 |
| 修稿时间： | 2001年12月4日 |
The numerical solution for a generalized black-scholes model |
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| NIE Cai-ren,HE Shu-hong.The numerical solution for a generalized black-scholes model[J].Journal of Yunnan University(Natural Sciences),2002,24(4):241-244. |
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| Authors: | NIE Cai-ren HE Shu-hong |
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| Institution: | Department of Mathematics, Yunnan University, Kunming 650091, China |
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| Abstract: | The finite difference methods were used to study the numerical solution of a generalized Black-Scholes model wits parameter α.An example was given to explain the validity of this way. |
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| Keywords: | black-scholes model option pricing formula parabola equation cauchy problem method of separated variables finite difference methods |
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