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| 具有最小保证企业年金的最优投资与定价 | |
| 引用本文： | 牛铭,管伟青.具有最小保证企业年金的最优投资与定价[J].佳木斯大学学报,2013(4):630-632. |
| 作者姓名： | 牛铭 管伟青 |
| 作者单位： | 山东科技大学信息科学与工程学院 |
| 基金项目： | 山东省研究生教育创新计划项目(SDYY11027) |
| 摘 要： | 假设在员工在退休前进行风险投资,退休后不再进行风险投资.本文首先利用HJB方程求出了企业员工在退休前的最优投资策略,并依照此策略进行风险投资,求得投资基金的积累值,并以此进行最小保证年金的定价. |
| 关 键 词： | HJB方程 最优投资 年金定价 最小保证年金 |
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