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一类常利率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题
引用本文:
钟朝艳.一类常利率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题[J].西南师范大学学报(自然科学版),2014,39(3):036-040.
作者姓名:
钟朝艳
作者单位:
曲靖师范学院数学与信息科学学院,云南曲靖655011
摘 要:
考虑到在混业经营的背景下,保险公司可以将其部分资金用于投资的实际,将利率因素引入一复合PoissonGeometric风险模型,充分应用盈余过程的强马氏性,探讨得出第一预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并在指数索赔的特殊假设下得到其精确解.
关 键 词:
利率
保险风险模型
预警区
微积分方程
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