| 基于沪深300指数的欧式股指期权定价研究 |
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| 引用本文： | 张天凤,金梦迪,忠桥.基于沪深300指数的欧式股指期权定价研究[J].高师理科学刊,2016(6):12-16. |
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| 作者姓名： | 张天凤 金梦迪 忠桥 |
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| 作者单位： | 安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠,233030 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(11301001)；国家级大学生创新项目(201510378020)；科研创新基金项目(JRXY201602) |
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| 摘 要： | 研究了尚处于仿真模拟交易阶段的沪深300股指期权未来的定价策略.采用具有红利支付的扩展Black-Scholes期权定价模型,并根据金融数据的特点,通过历史波动率法和GARCH模型2种方法,计算出不同波动率下欧式股指期权的价格并与模拟交易数据比较,对其结果进行分析,以期为相关政策的实施提供一些参考.
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| 关 键 词： | 沪深300股指期权 Black-Scholes期权定价模型 欧式期权 波动率 |
Researchof European stock index option pricingbased on the CSI 300 index |
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| Abstract: | Researchespricing strategies ofthe CSI 300 stock index options which is still in the stage of simulation trading.Adoptesthe expansionBlack-Scholes option pricing modelwiththe dividend payments,based on the characteristics of financial data,calculates the price of European stock index options under different volatilityby historical volatility method and GARCH model,and then compares the price with simulated transaction data.The conclusion can provides reference for the implementation of the policy. |
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| Keywords: | CSI 300 stock index options Black- Scholes option pricing model European option volatility |
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