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一类回报率不确定的证券组合投资策略
作者单位:
青岛理工大学经贸学院
摘 要:
为研究包含风险证券的证券组合投资问题,建立了回报率存在不确定性情况下的证券组合投资模型。将使总收益实现最小不确定性的证券组合投资问题转化为H∞控制问题,并运用离散时变系统的H∞状态反馈控制理论,得到证券组合投资的H∞状态反馈投资策略。仿真表明使用该投资策略可实现总资产按预期目标增长的投资目的。
关 键 词:
风险证券
证券组合投资
离散时变系统
H∞状态反馈控制
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