| 应用Gibbs Sampler的GARCH模型选择 |
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| 引用本文： | 汤丹,赵昕东.应用Gibbs Sampler的GARCH模型选择[J].华侨大学学报(自然科学版),2011(4):443-446. |
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| 作者姓名： | 汤丹 赵昕东 |
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| 作者单位： | 华侨大学数量经济研究院; |
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| 基金项目： | 福建省自然科学基金资助项目(2009J01312) |
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| 摘 要： | 为了解决候选模型较多,无法一一比较其准则值的问题,提出基于Gibbs样本生成器(Gibbs sampler)的广义自回归条件异方差(GARCH)模型的选择方法.模拟实验结果表明:该模型选择方法可以高效、准确地从大量的候选模型中选择出准则值最小的模型.
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| 关 键 词： | 广义自回归条件异方差模型模型 Gibbs样本生成器 准则值 参数估计 |
GARCH Model Selecion Based on Gibbs Sampler |
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| TANG Dan,ZHAO Xin-dong.GARCH Model Selecion Based on Gibbs Sampler[J].Journal of Huaqiao University(Natural Science),2011(4):443-446. |
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| Authors: | TANG Dan ZHAO Xin-dong |
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| Institution: | TANG Dan,ZHAO Xin-dong(College of Economics and Finance,Huaqiao University,Quanzhou 362021,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity model Gibbs sampler criterion value parameter estimation |
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