| 标的资产价格服从跳-扩散过程的信用风险期权定价模型 |
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| 引用本文： | 陈超.标的资产价格服从跳-扩散过程的信用风险期权定价模型[J].浙江师范大学学报(自然科学版),2007,30(3):356-360. |
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| 作者姓名： | 陈超 |
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| 作者单位： | 浙江万里学院,商学院,浙江,宁波,315100 |
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| 摘 要： | 将具有信用风险的期权最终执行情况与交易对手的公司价值和负债联系起来,建立了标的资产价格服从跳-扩散过程的信用风险期权定价模型,同时在跳风险不可定价的假设下,推导出信用风险期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 信用风险 期权定价 公司价值 公司负债 跳-扩散过程 |
| 文章编号： | 1001-5051（2007）03-0356-05 |
| 收稿时间： | 2006-11-23 |
| 修稿时间： | 2007-03-26 |
Option pricing model with credit risks when underlying assert returns are jump-diffusion processes |
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| CHEN Chao.Option pricing model with credit risks when underlying assert returns are jump-diffusion processes[J].Journal of Zhejiang Normal University Natural Sciences,2007,30(3):356-360. |
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| Authors: | CHEN Chao |
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| Institution: | Business College, Zhejiang Wanli University, Ningbo Zhejiang 315100, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | credit risks option pricing corporate value corporate debt jump-diffusion process |
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