| 一个基于极大极小风险价值的组合投资模型 |
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| 引用本文： | 彭飞,贾建民,黄登仕. 一个基于极大极小风险价值的组合投资模型[J]. 系统管理学报, 2004, 13(4): 350-354 |
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| 作者姓名： | 彭飞 贾建民 黄登仕 |
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| 作者单位： | 西南交通大学,经济管理学院,成都,610031 |
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| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金香港、澳门青年学者合作研究基金资助项目(70229001). |
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| 摘 要： | 风险价值理论能够很好地从心理和行为方面综合考虑收益与风险之间的决策。本文将风险价值指标引入组合投资领域,通过极大极小风险价值,建立了相应的组合投资模型(MMRV),并与其他模型(MMR、MV)进行了比较分析。
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| 关 键 词： | 风险价值 极大极小原则 组合投资模型 |
| 文章编号： | 1005-2542(2004)04-0350-05 |
| 修稿时间： | 2003-08-20 |
A Portfolio Selection Model Based on Minimax Risk-Value |
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| PENG Fei,JIA Jian-min,HUANG Deng-shi. A Portfolio Selection Model Based on Minimax Risk-Value[J]. Systems Engineering Theory·Methodology·Applications, 2004, 13(4): 350-354 |
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| Authors: | PENG Fei JIA Jian-min HUANG Deng-shi |
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| Abstract: | Risk-value theory could nicely synthesize decision-making between return and risk on mental and behavior. Inducting risk-value indices to the portfolio fietds, we establish corresponding portfolio selection model (MMRV) by minimax risk-value and give some comparing analysis among MMRV model, MMR model and MV model. |
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| Keywords: | risk-value minimax principle portfolio selection |
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