| 金融风险测度的CVaR方法 |
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| 引用本文： | 殷文琳,蒲勇健.金融风险测度的CVaR方法[J].重庆大学学报(自然科学版),2006,29(6):154-157. |
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| 作者姓名： | 殷文琳 蒲勇健 |
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| 作者单位： | 重庆大学,工商管理学院,重庆,400030;重庆大学,工商管理学院,重庆,400030 |
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| 摘 要： | 风险的准确度量是进行有效风险管理的先决条件，在理论与实务均具有重要意义．目前被广为接受的在险价值风险计量方法具有难以克服的缺陷，以条件在险价值为研究对象，介绍了条件在险价值的基本概念，并在与在险价值进行比较的基础上，给出基于条件在险价值的计量模型以及其在投资组合管理中的应用。
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| 关 键 词： | 条件在险价值 风险管理 金融 |
| 文章编号： | 1000-582X（2006）06-0154-04 |
| 收稿时间： | 2006-01-22 |
| 修稿时间： | 2006-01-22 |
Financial Risk Measurement: CVaR |
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| YIN Wen-lin,PU Yong-jian.Financial Risk Measurement: CVaR[J].Journal of Chongqing University(Natural Science Edition),2006,29(6):154-157. |
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| Authors: | YIN Wen-lin PU Yong-jian |
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| Institution: | College of Economics and Business Administration, Chongqing University, Chongqing 400030, China |
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| Abstract: | The precise measurement to risks is principal for the effective risk management,both major in theory and practice.Value-at-Risk,a widely accepted risk measure,has some deadly deficiencies.The authors introduce a new risk measure,Conditional-Value-at-Risk,which comes into being based on the VaR measure. They introduce CVaR's definition and the risk-measuring model on it and also its applications in portfolio management,comparatively with VaR measure. |
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| Keywords: | Conditional-Value-at-Risk risk management finance |
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