| Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权 |
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| 引用本文： | 温鲜,邓国和,霍海峰. Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权[J]. 广西师范大学学报(自然科学版), 2009, 27(4) |
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| 作者姓名： | 温鲜 邓国和 霍海峰 |
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| 作者单位： | 广西师范大学,数学科学学院,广西,桂林,541004;广西师范大学,数学科学学院,广西,桂林,541004;广西师范大学,数学科学学院,广西,桂林,541004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，广西自然科学基金资助项目，广西研究生教育创新计划项目 |
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| 摘 要： | 假定标的股票服从Hull-White随机波动率模型,应用鞅方法、条件分布的性质以及Black-Scholes模型的下降敲出欧式看涨障碍期权价格的Taylor展开式获得了期权价格的近似显示解.最后,通过对偶MonteCarlo模拟法比较了近似显示解的准确性,分析了波动率参数对期权价格的影响.
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| 关 键 词： | 随机波动率 Hull-White模型 障碍期权 |
Pricing European Barrier Options in Hull-White Stochastic Volatility Model |
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| WEN Xian,DENG Guo-he,HUO Hai-feng. Pricing European Barrier Options in Hull-White Stochastic Volatility Model[J]. Journal of Guangxi Normal University(Natural Science Edition), 2009, 27(4) |
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| Authors: | WEN Xian DENG Guo-he HUO Hai-feng |
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