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杂志ISSN号
基于小波相干的沪深股市联动与差异性研究
作者姓名:
张瑞
尹礼寿
作者单位:
太原工业学院理学系
摘 要:
文章基于小波相干,同时从时域和频域两个维度分析沪深两市的联动性及其差异性.结果表明,两市日收益率存在较强的联动性且同相运动;但仍具有差异性,2003年4月至2004年3月在中小尺度上,2006年7月至2009年7月在中长尺度上,两股市收益联动性均不显著.
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