| 有交易成本的期权定价方法 |
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| 引用本文： | 郑小迎,陈金贤.有交易成本的期权定价方法[J].系统工程,2000,18(5):13-16. |
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| 作者姓名： | 郑小迎 陈金贤 |
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| 作者单位： | 西安交通大学管理学院,西安·710079 |
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| 基金项目： | 本文受国家自然科学基金(79670076)资助. |
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| 摘 要： | 基于股票价格的对数正态分布假设,Black-Scholes模型运用连续交易保值策略成功解决有效证券市场中的欧式期权定价问题.然而,在非有效市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本.本文在界定交易成本的基础上,建立了离散交易时间条件下的非线性期权定价模型,并分别讨论了有交易成本的欧式期权多头与空头的定价方法.
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| 关 键 词： | 交易成本 Black-Scholes模型 证券组合 无套利原理 |
| 修稿时间： | 1999年12月6日 |
A Method of Option Pricing with Transaction Costs |
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| Zheng Xiaoying,Chen Jinxian.A Method of Option Pricing with Transaction Costs[J].Systems Engineering,2000,18(5):13-16. |
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| Authors: | Zheng Xiaoying Chen Jinxian |
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