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| 基于D-vine copula-分位数回归的组合投资决策 | |
| 作者姓名： | 许启发 王侠英 蒋翠侠 李辉艳 |
| 作者单位： | 合肥工业大学管理学院;合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室 |
| 摘 要： | 为克服传统组合投资决策模型使用方差风险的不足,建立D-vine copula-分位数回归方法估计多元条件联合分布,给出广义Omega比率组合投资决策模型求解方案.分别选取能源市场3种期货商品和不同行业5只股票进行实证研究,结果表明:基于D-vine copula-分位数回归的广义Omega比率组合投资决策模型,能够充分揭示与模拟金融资产收益变动规律,得到更高的Sharpe比率和广义Omega比率. |
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