| 基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用 |
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| 引用本文： | 陈倩.基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用[J].系统管理学报,2019,28(5):907-916. |
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| 作者姓名： | 陈倩 |
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| 作者单位： | 北京第二外国语学院国际商学院，北京 100024 |
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| 基金项目： | 教育部人文社科青年基金资助项目（19YJC790012）；北京市社会科学基金资助项目（14JGC088） |
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| 摘 要： | 选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节，也是正确度量操作风险的重要前提。立足于操作风险数据的“截断”性，将传统分阶段定义损失强度的损失分布法（PSD-LDA）拓展为双截尾分布-POT（DTD-POT）度量模型，用双截尾分布、分段分布代替传统的单一完整分布来刻画损失数据的双截断特性。首先，综合考虑数据收集门槛值、阈值对分布拟合的影响，构建DTD-POT度量模型，并提出DTD-POT的度量步骤和流程；其次，设计当损失强度分布为分段、截尾分布时使用Monte Carlo模拟度量操作风险的具体步骤；最后，收集我国商业银行1994~2013年的549个风险损失数据，以实证分析的形式验证所提出的方法，并将结果与单一损失分布法、传统的PSD-LDA进行了比较。实证结果表明，PSD-LDA和PTD-POT模型均能较好的拟合损失的主体和尾部，拟合结果显著优于单一损失分布法；此外，和传统的PSD-LDA相比，DTD-POT模型能对数据有更好的拟合效果，度量结果具有较好的稳定性，减少因损失分布选择不当带来的误差。
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| 关 键 词： | 操作风险度量 截断数据 双截尾分布 分段损失分布法 极值理论 |
Piecewise-Defined
Severity Distribution Approach of Operational Risk Based on Truncated Data and
Its Application |
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| CHEN Qian.Piecewise-Defined
Severity Distribution Approach of Operational Risk Based on Truncated Data and
Its Application[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2019,28(5):907-916. |
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| Authors: | CHEN Qian |
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| Institution: | International Business
School, Beijing International Studies University, Beijing 100024, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | operational risk measurement truncated loss data doubly-truncated distribution piecewise-defined severity distribution approach (PSD-LDA) extreme theory |
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