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| 至多一个变点的Г分布的统计推断 | |
| 作者姓名： | 谭常春 缪柏其 |
| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系，合肥230026 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10471135) |
| 摘 要： | 对至多一个变点的Г分布，即X1，…，Xn为一列相互独立的随机变量序列，且X1，…，Xk0 i．i．d～Г(x；ν，λ1)，Xk0 1，…，Xn i．i．d～Г(x；ν2，λ2)，其中k0未知，称k0为该序列的变点．借助Gauss过程理论和滑窗方法，利用第一型极值分布逼近本提出的统计量的分布，给出了检测变点k0的程序和变点的区间估计．最后对中提出的统计量进行模拟并分析． |
| 关 键 词： | Г分布 变点 区间估计 滑窗 |
| 文章编号： | 0253-2778(2005)01-0051-08 |
| 修稿时间： | 2004-01-05 |
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