| 非线性分析方法在沪市高频时间序列中的应用 |
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| 引用本文： | 姜爱萍,黄凤文.非线性分析方法在沪市高频时间序列中的应用[J].成都理工大学学报(自然科学版),2007,34(5):585-588. |
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| 作者姓名： | 姜爱萍 黄凤文 |
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| 作者单位： | 同济大学数学系,上海,200092;上海城市管理学院,上海,200233 |
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| 摘 要： | 为研究高频金融时间序列的可预测性,尝试运用相空间重构和偏差计算分析方法预测t 1时刻股指瞬态变化方向.相空间重构可以保持原高频时间序列的某些信息,这些信息是对系统行为的近似描述.通过这种近似行为的描述,发现当时间t足够大时,即t→∞,系统的特性会被更好地反映出来;运用动态系统偏差来描述系统特性,分析系统的瞬间情况,而这种偏差等价于Jacobian矩阵的迹,它是用来测量无穷小的相空间量V(t)沿着轨迹x(t)的变化率.以沪市综合指数5 min高频数据为实证研究对象,预测t 1时刻股指瞬态变化方向,再和实际股指运动方向做比较,效果比较好.
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| 关 键 词： | 非线性分析 相空间重构 偏差计算 无交易成本 预测 |
| 文章编号： | 1671-9727（2007）05-0585-04 |
| 修稿时间： | 2007-01-05 |
Application nonlinear analysis to high-frequency time series of the Shanghai stock market |
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| JIANG Ai-ping,HUANG Feng-wen.Application nonlinear analysis to high-frequency time series of the Shanghai stock market[J].Journal of Chengdu University of Technology: Sci & Technol Ed,2007,34(5):585-588. |
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| Authors: | JIANG Ai-ping HUANG Feng-wen |
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| Institution: | 1. Deparment of Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China 2. Urban Management College of Shanghai, Shanghai 200233 , China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | nonlinear analysis state space reconstruction divergence calculation without transaction cost forecasting |
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