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| 基本解方法在美式看跌期权定价中的应用 | |
| 引用本文： | 唐耀宗.基本解方法在美式看跌期权定价中的应用[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2009,26(5):439-442. |
| 作者姓名： | 唐耀宗 |
| 作者单位： | 喀什师范学院,数学系,新疆,喀什,844007 |
| 摘 要： | 基于对流扩散微分方程的基本解方法（简记为MFS方法）求解由欧式期权的B—S模型，即B—S微分方程所派生出的标准形式；在考虑了美式期权的特点与MFS方法的特性之后，将MFS方法推广到了美式期权的求解；最后给出了实证分析，结果表明用采用MFS方法可以得到精确、有效的数值解。 |
| 关 键 词： | 基本解方法 美式看跌期权 对流扩散方程 |
The application of the method of fundamental solutions for solvingAmerican put options |
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| TANG Yaozong.The application of the method of fundamental solutions for solvingAmerican put options[J].Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition,2009,26(5):439-442. | |
| Authors: | TANG Yaozong |
| Abstract: | |
| Keywords: | Key words: theMFS method American put op tions convection2diffusion equation |
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