| 基于WAVELET-GARCH组合方法的中国保险深度分析 |
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| 引用本文： | 谷政,张维.基于WAVELET-GARCH组合方法的中国保险深度分析[J].江西科学,2013,31(3). |
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| 作者姓名： | 谷政 张维 |
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| 作者单位： | 南京审计学院金融学院,江苏南京,211815 |
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| 基金项目： | 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目，南京审计学院人才引进项目，江苏高校优势学科"审计科学与技术" |
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| 摘 要： | 提出了非平稳时间序列的WAVELET-GARCH组合分析方法,应用于中国保险深度的研究.介绍小波以及GARCH方法的数学原理,阐述此组合方法的一般步骤,即利用小波函数分解原时间序列,成为趋势项和周期项；对趋势项进行平稳性检验；用GARCH模型拟合趋势项,并应用于预测.通过中国保险深度的变化情况研究,实证结果表明该方法比直接二次多项式拟合预测的平均相对误差小2.15％,反映WAVELET-GARCH组合方法的有效性.
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| 关 键 词： | 小波 趋势项 广义自回归条件异方差 预测 |
WAVELET-GARCH Method in the Application of China Insurance Penetration |
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| GU Zheng
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ZHANG Wei.WAVELET-GARCH Method in the Application of China Insurance Penetration[J].Jiangxi Science,2013,31(3). |
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| Authors: | GU Zheng ZHANG Wei |
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