| 一类统计模型相应风险的极小极大估计 |
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| 引用本文： | 肖筱南.一类统计模型相应风险的极小极大估计[J].厦门大学学报(自然科学版),2008,47(5). |
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| 作者姓名： | 肖筱南 |
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| 作者单位： | 厦门大学嘉庚学院,福建,漳州,363105 |
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| 摘 要： | 关于风险估计,Bunke曾讨论了一类多参数控制的线性模型在带正定"加权"矩阵的二次损失函数下,最佳线性无偏估计量的极小极大性.然而,对于相应风险中具有大估计误差的不合理加权,上述损失函数已不适用.为此,本文提出了一类更为理想的二次损失函数,并在此损失函数下,对相关风险进行了极小极大估计与比较.讨论结果表明,本文提出的二次损失函数是合理与适用的.
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| 关 键 词： | 二次损失函数 多参数统计模型 风险估计 极小极大性 先验概率密度 后验风险 |
The Minimax Estimation of Corresponding Risk of Statistical Model |
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| XIAO Xiao-nan.The Minimax Estimation of Corresponding Risk of Statistical Model[J].Journal of Xiamen University(Natural Science),2008,47(5). |
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| Authors: | XIAO Xiao-nan |
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