首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

一类统计模型相应风险的极小极大估计
引用本文:肖筱南.一类统计模型相应风险的极小极大估计[J].厦门大学学报(自然科学版),2008,47(5).
作者姓名:肖筱南
作者单位:厦门大学嘉庚学院,福建,漳州,363105
摘    要:关于风险估计,Bunke曾讨论了一类多参数控制的线性模型在带正定"加权"矩阵的二次损失函数下,最佳线性无偏估计量的极小极大性.然而,对于相应风险中具有大估计误差的不合理加权,上述损失函数已不适用.为此,本文提出了一类更为理想的二次损失函数,并在此损失函数下,对相关风险进行了极小极大估计与比较.讨论结果表明,本文提出的二次损失函数是合理与适用的.

关 键 词:二次损失函数  多参数统计模型  风险估计  极小极大性  先验概率密度  后验风险

The Minimax Estimation of Corresponding Risk of Statistical Model
XIAO Xiao-nan.The Minimax Estimation of Corresponding Risk of Statistical Model[J].Journal of Xiamen University(Natural Science),2008,47(5).
Authors:XIAO Xiao-nan
Abstract:
Keywords:
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号