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| 我国国债利率期限结构的实证研究——基于2009年12月4日上交所17支国债最新价格 | |
| 引用本文： | 曾幸幸.我国国债利率期限结构的实证研究——基于2009年12月4日上交所17支国债最新价格[J].当代地方科技,2010(6):56-56. |
| 作者姓名： | 曾幸幸 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学金融学院,430060 |
| 摘 要： | 本文采用上交所12月4日上海证券交易所有活跃交易的17支附息国债的数据,利用Nelson-Siegel-Svensson模型对我国国债的利率期限结构进行拟合。实证研究结果表明Nelson-Siegel-Svensson模型拟合的效果比较好,符合我国的实际情况。 |
| 关 键 词： | 利率期限结构 Nelson-Siegel-Svensson模型 |
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