非Lipschitz条件下由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程 |
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作者姓名: | 李师煜 李文学 高武军 |
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作者单位: | 江西理工大学理学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(11326238);江西省教育厅青年科学基金资助项目(GJJ13376) |
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摘 要: | 经典的倒向随机微分方程是由布朗运动驱动的,而布朗运动是一种非常特殊的随机过程,致使倒向随机微分方程的应用受到相当大的限制。研究以连续局部鞅为干扰源的倒向随机微分方程。在生成元满足Mao论文中非Lipschitz条件下,通过构造一个Picard序列,利用Gronwall不等式、It^o公式和Bihari’s不等式,证明了其解存在且唯一。
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关 键 词: | 倒向随机微分方程 连续局部鞅 存在性 唯一性 |
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