| 保险公司的最优再保险和红利分配 |
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| 引用本文： | 杨步青,叶中行.保险公司的最优再保险和红利分配[J].系统工程,2000,18(6):23-27,42. |
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| 作者姓名： | 杨步青 叶中行 |
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| 作者单位： | 1. 上海交通大学应用数学系,上海·200030
2. 上海交通大学金融研究中心,上海·200030 |
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| 摘 要： | 本文将讨论保险公司的最优再保险和分红策略。其中风险由复合泊松过程描述了，相应的盈余过程（ｓｕｒｐｌｕｓ ｐｒｏｃｅｓｓ）是一个跳跃过程。对这一跳跃过程最优控制问题，我们应用动态规划原理得到了积分－微分（ｉｎｔｅｇｒｏ－ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ）形式的ＨＪＢ方程。由于此方程的解析解较难得到，我们将采用近似方法，将模型在时间和状态空间上分别离散化，将离散最优控制问题的解作为连续模型的近似。
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| 关 键 词： | 最优再保险 红利分配 跳跃过程 保险公司 |
The optimal proportional reinsurance and dividend pay-out of an insurance company |
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| Yang Buqing,Ye Zhongxing.The optimal proportional reinsurance and dividend pay-out of an insurance company[J].Systems Engineering,2000,18(6):23-27,42. |
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| Authors: | Yang Buqing Ye Zhongxing |
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