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Stratonovich型随机微分方程的三阶隐式型 随机Runge-Kutta算法
引用本文:袁 玲,汪 慧,梁 静.Stratonovich型随机微分方程的三阶隐式型 随机Runge-Kutta算法[J].西昌学院学报(自然科学版),2018,32(4):51-53.
作者姓名:袁 玲  汪 慧  梁 静
作者单位:安徽新华学院通识教育部,安徽 合肥 230088
基金项目:安徽新华学院校级科研项目(2016zr011);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2017A623)。
摘    要:构造求解Stratonovich型随机微分方程的强1阶收敛的三阶隐式型Runge-Kutta算法——IMRK算法,证明了该算法与现有算法相比,具有更广的稳定区间和更高的精度。

关 键 词:随机微分方程  隐式型随机Runge-Kutta算法  彩色树理论

Three-stage Implicit Stochastic Runge-Kutta Method for Stratonovich Stochastic Differential Equation
YUAN Ling,WANG Hui,LIANG Jing.Three-stage Implicit Stochastic Runge-Kutta Method for Stratonovich Stochastic Differential Equation[J].Journal of Xichang College,2018,32(4):51-53.
Authors:YUAN Ling  WANG Hui  LIANG Jing
Institution:Department of Public Teaching, Anhui Xinhua University, Hefei 230009, China
Abstract:Three-stage implicit stochastic Runge-Kutta method (IMRK method) with strong order for the stochastic differential equation was obtained in this paper. It''s been proved that IMRK method has wider range of stability and higher accuracy, comparing to the present method.
Keywords:Stochastic Differential Equation  Implicit Stochastic Runge-Kutta method  Colored Rooted Tree
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