| 跨期消费的动态风险投资模型 |
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| 引用本文： | 邓学斌. 跨期消费的动态风险投资模型[J]. 湖北民族学院学报(自然科学版), 2006, 24(4): 397-399 |
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| 作者姓名： | 邓学斌 |
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| 作者单位： | 广东商学院数学与计算科学系 广东广州510320 |
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| 摘 要： | 在古典Modigliani-Brumberg生命周期假设和Friedman的持久收入假设下,给出一个有代表性的消费者的最优消费、投资和储蓄的风险投资组合数学模型,通过该模型合理确定投资、消费和储蓄的最佳份额;同时给出了该模型的现实含义.
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| 关 键 词： | 效用最大化 组合投资 跨期消费 |
| 文章编号： | 1008-8423(2006)04-0397-03 |
| 修稿时间： | 2006-04-02 |
A Model of Dynamic Risk Investment with the Inter- temporal Consumption |
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| DENG Xue-bin. A Model of Dynamic Risk Investment with the Inter- temporal Consumption[J]. Journal of Hubei Institute for Nationalities(Natural Sciences), 2006, 24(4): 397-399 |
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| Authors: | DENG Xue-bin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | utility maximization portfolio inter-temporal consumption |
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