基于稳健设计的证券投资决策研究

从证券投资决策的角度出发,对马柯维茨模型进行分析论述,针对模型缺陷,提出实验设计的方法,采用稳健性设计,将质量损失函数与前景理论相结合,得到非对称的质量损失函数,进行投资决策优化。研究结果表明,以质量损失函数最小化为目标,解决了马柯维茨模型单一变量控制的弊端,保证了模型的稳健性,实证分析说明该方法是可行的和有效的。