| 关联于分数Bessel过程的一些过程的局部时 |
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| 引用本文： | 孙钰,闫理坦. 关联于分数Bessel过程的一些过程的局部时[J]. 苏州科技学院学报(自然科学版), 2007, 24(1): 27-32 |
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| 作者姓名： | 孙钰 闫理坦 |
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| 作者单位： | 东华大学应用数学系,上海,201620 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;教育部科学技术研究项目 |
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| 摘 要： | 假设B^H=（ B1^H,B2^H…,Bd^H ）是一个Hurst指数0〈H〈1的d-维分数布朗运动，而 √（B1^H）2＋）（B2^H）2＋…＋（Bd^H）2 分数Bessel过程。考虑过程X^H={X^H（t），f≥0}， X^H（t）=d∑j=1∫ο^ι Bj^H（S）/R^H（s）dBi^H（s）证明这个过程的局部时存在，并且建立了Tanaka公式。作为一个结论给出了该过程的局部时与1-维分数布朗运动的赋权局部时之间的一个等式。
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 分数It(o)积分 Malliavin导数 局部时 |
| 文章编号： | 1672-0687(2007)01-0027-06 |
| 修稿时间： | 2006-12-18 |
Local Times of Some Processes Associated with Fractional Bessel Processes |
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| SUN Yu,YAN Li-tan. Local Times of Some Processes Associated with Fractional Bessel Processes[J]. Journal of University of Science and Technology of Suzhou, 2007, 24(1): 27-32 |
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| Authors: | SUN Yu YAN Li-tan |
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| Affiliation: | Dept. of Mathematics, Donghua University, Shanghai 201620, China |
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| Abstract: | Let BH=(B1H,B2H,...,BdH)be a d-dimensional fractional Brownian motion with Hurst parameter 0
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| Keywords: | fractional Brownian motion the fractional It(o) integrals Malliavin derivative local times |
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