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| 基于ARIMA-GARCH模型的股票价格预测研究 | |
| 作者姓名： | 许舒雅 梁晓莹 |
| 作者单位： | 郑州大学 商学院,河南 郑州 450001;郑州大学 商学院,河南 郑州 450001 |
| 摘 要： | 利用时间序列模型对宇通客车股票的收盘价格进行预测.首先利用ACF平稳性检验来判断时间序列是否平稳,然后,选择ARMA、ARIMA、ARIMA-GARCH进行性能比较.最后,根据相关准则选择ARIMA-GARCH优化模型对宇通客车股票价格进行预测.结果表明,构建的ARIMA-GARCH模型能更准确地预测宇通客车的股价. |
| 关 键 词： | 股票价格 宇通客车 平稳性检验 ARIMA模型 GARCH模型 |
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