| 基于风险价值的投资决策分析 |
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| 引用本文： | 文凤华 杨晓光 马超群 巢剑雄 兰秋军. 基于风险价值的投资决策分析[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2005, 32(6): 125-128 |
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| 作者姓名： | 文凤华 杨晓光 马超群 巢剑雄 兰秋军 |
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| 作者单位： | 中国科学院,数学与系统科学研究院,北京,100080;湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（70425004）;湖南省自然科学基金资助项目（05JJ30215） |
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| 摘 要： | 在Markowitz证券组合理论的框架下，通过对基于风险价值的投资决策问题进行分析，采用收益率的历史数据模拟N种场景，构建了基于风险价值的投资决策模型，并提出了具体的算法．最后利用算例演示了算法的简洁有效性.
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| 关 键 词： | 风险价值 投资决策 证券组合 |
| 文章编号： | 1000-2472（2005）06-0125-04 |
| 收稿时间： | 2004-03-31 |
| 修稿时间： | 2004-03-31 |
Selecting Optimal Portfolio on the Basis of Value at Risk |
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| WEN Feng-hu,YANG Xiao-guang,MA Chao-qun,CHAO Jian-xiong,LAN Qiu-jun. Selecting Optimal Portfolio on the Basis of Value at Risk[J]. Journal of Hunan University(Naturnal Science), 2005, 32(6): 125-128 |
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| Authors: | WEN Feng-hu YANG Xiao-guang MA Chao-qun CHAO Jian-xiong LAN Qiu-jun |
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| Affiliation: | 1. Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China; 2. College of Business Administration, Hunan Univ, Changsha,Hunan 410082,China |
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| Abstract: | Within the framework of Markowitz's portfolio theory,this paper analyzes the problem of the optimal portfolio on VaR.By using historical data of return loss to simulate several situations,we built an optimal portfolio model for VaR and proposed the detailed algorithms.The simplicity and the effectiveness of these algorithms were also demonstrated with concrete examples. |
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| Keywords: | Value at Risk select the optimal portfolio portfolio |
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