非平稳时间序列的状态空间建模与预测

本文研究了非平稳时间序列的状态空间建模与预测方法。在建模的过程中，采用了分解模型的方法，从原始时间序列直接建立起状态空间模型，对趋势性建立起随机走动模型，对周期性因素建立了动态谐波模型，从而摆脱了Ｂｏｘ－Ｊｅｎｋｉｎｓ建立ＡＲＩＭＡ模型的繁琐程序。