美式波士顿期权的定价 |
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引用本文: | 贾东芳,成军祥,刘士琴.美式波士顿期权的定价[J].长春师范学院学报,2009,28(5):6-8. |
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作者姓名: | 贾东芳 成军祥 刘士琴 |
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作者单位: | [1]河南理工大学数学与信息科学学院,河南焦作454000 [2]衡水学院数学与计算机学院,河北衡水053000 |
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摘 要: | 本文考虑美式波士顿期权在有限离散模型中的定价问题,运用最优停止理论得到其最佳实施期为最后时刻。
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关 键 词: | 波士顿期权 最优停时 Snell包 |
The Pricing of American Boston Options |
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