| 非完全市场衍生资产定价方法研究 |
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| 引用本文： | 刘海龙,孙国忠. 非完全市场衍生资产定价方法研究[J]. 沈阳大学学报：自然科学版, 2001, 13(3): 3-8 |
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| 作者姓名： | 刘海龙 孙国忠 |
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| 作者单位： | 沈阳大学工商管理学院,辽宁,沈阳,110041 |
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| 摘 要： | 利用单期金融市场模型研究了非完全市场衍生资产定价问题。首先介绍了经典的无套利定价方法，指出了这种方法只适用于完全的金融市场的局限性。然后把无套利定价思想推广到了非完全市场，提出了衍生资产的ε－套利定价方法和区间定价方法。最后通过算例进一步说明经典的套利定价方法是区间定价法和ε－套利定价方法的特殊情况，区间这价方法和ε－套利定价方法是经典的套利定价方法的推广，既适用于完全金融市场，又适用于非完全的金融市场。
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| 关 键 词： | 衍生资产 区间定价 非完全市场 单期金融市场模型 定价方法 金融市场 经典套利方法 |
| 文章编号： | 1008-9225(2001)03-0003-06 |
| 修稿时间： | 2001-02-21 |
The Interval Pricing Method of Derivative Assets in Incomplete Markets |
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| LIU Hai-long,SHUN Guo-zhong. The Interval Pricing Method of Derivative Assets in Incomplete Markets[J]. Journal of Shenyang University, 2001, 13(3): 3-8 |
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| Authors: | LIU Hai-long SHUN Guo-zhong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | derivative assets interval pricing incomplete markets single-period market model |
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