| 支付交易费的不确定波动率的欧式看跌期权定价 |
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| 引用本文： | 李正杰,张兴永,梁岩.支付交易费的不确定波动率的欧式看跌期权定价[J].徐州师范大学学报(自然科学版),2010,28(2):35-38. |
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| 作者姓名： | 李正杰 张兴永 梁岩 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学,理学院,江苏,徐州,221116 |
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| 基金项目： | 中国矿业大学科技专项基金资助项目 |
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| 摘 要： | 提供一种支付交易费的不确定波动率的非线性Black-Scholes方程的数值算法.首先,利用Leland模型对波动率进行改进,提高其精确度,再用Crank-Nicolson方法将Black-Scholes方程做离散化处理,得到其满足的矩阵形式,通过计算求得欧式看跌期权的数值解,并给出数值算例,验证算法的有效性,同时分析了支付交易费的不确定波动率对欧式看跌期权价格的影响.
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| 关 键 词： | Leland模型 欧式看跌期权 有限差分 Crank-Nicolson方法 |
Pricing European put option based on the uncertain volatility with transaction cost |
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| LI Zhengjie,ZHANG Xingyong,LIANG Yan.Pricing European put option based on the uncertain volatility with transaction cost[J].Journal of Xuzhou Normal University(Natural Science Edition),2010,28(2):35-38. |
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| Authors: | LI Zhengjie ZHANG Xingyong LIANG Yan |
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