| 在EaR限制下的动态投资组合选择 |
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| 引用本文： | 翟永会,闫海峰. 在EaR限制下的动态投资组合选择[J]. 系统工程学报, 2008, 23(4) |
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| 作者姓名： | 翟永会 闫海峰 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学经济与金融学院,陕西西安,710049
2. 南京财经大学金融学院,江苏南京,210046 |
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| 基金项目： | 江苏省教育厅高校自然科学基础研究项目，江苏省博士后科学基金 |
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| 摘 要： | 在完备的多维扩散过程的市场模型(模型系数是依赖于时间的广义Black-Scholes市场模型)假设下, 考虑了连续时间均值-风险型证券投资组合策略选择问题. 用终端财富的在险收益(earnings at risk, EaR)作为风险度量标准, 分别在允许卖空和不允许卖空两种情况下, 获得了均值-EaR型投资组合策略选择问题的最优解和有效边界的显式表达式.
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| 关 键 词： | 动态投资组合 在险收益(EaR) 投资策略选择 Black-Scholes金融市场 |
Dynamic portfolio selection under EaR |
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| ZHAI Yong-hui,YAN Hai-feng. Dynamic portfolio selection under EaR[J]. Journal of Systems Engineering, 2008, 23(4) |
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| Authors: | ZHAI Yong-hui YAN Hai-feng |
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