| 一类带干扰稀疏风险模型红利付款现值的研究 |
| |
| 引用本文： | 赵金娥 、崔向照 、曾黎. 一类带干扰稀疏风险模型红利付款现值的研究[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2014, 39(8) |
| |
| 作者姓名： | 赵金娥 、崔向照 、曾黎 |
| |
| 作者单位： | 红河学院数学学院; |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(11301160);云南省科技厅自然科学研究基金项目(2013FZ116);云南省教育厅科研基金项目(2011C121,2013C014) |
| |
| 摘 要： | 对常数红利边界策略下带干扰的稀疏风险模型进行研究,其中保费收入过程为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保单到达过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时红利付款现值的期望、矩母函数和n阶矩所满足的积分—微分方程及边界条件.
|
| 关 键 词： | 常数红利边界 稀疏过程 红利付款 积分—微分方程 |
On Discounted Dividend Payments in Thinning Risk Model Perturbed by Diffusion |
| |
| ZHAO Jin-e,CUI Xiang-zhao,ZENG Li. On Discounted Dividend Payments in Thinning Risk Model Perturbed by Diffusion[J]. Journal of southwest china normal university(natural science edition), 2014, 39(8) |
| |
| Authors: | ZHAO Jin-e CUI Xiang-zhao ZENG Li |
| |
| Abstract: | In this paper ,the perturbed risk model with a constant dividend barrier strategy has been consid-ered ,in w hich the aggregate premium process is a compound Poisson process and the claim number process is a p-thinning process of the premium arriving number process .The integral-differential equations with boundary conditions for the expectation ,the moment generating function and the n the moment of the dis-counted dividend payments until ruin are obtained . |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《西南师范大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《西南师范大学学报(自然科学版)》下载全文 |
