| 投资组合保险价值分析 |
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| 引用本文： | 姚远,史本山. 投资组合保险价值分析[J]. 系统工程, 2008, 26(10) |
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| 作者姓名： | 姚远 史本山 |
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| 作者单位： | 1. 河南大学,管理科学与工程研究所,河南,开封,475000
2. 西南交通大学,经济管理学院,四川,成都,610031 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ， 河南大学自然科学重点资助项目 ， 河南省高校科技创新人才支持计划项目 |
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| 摘 要： | 投资组合保险策略利用期权、期货或模拟期权等衍生金融工具对冲和转嫁风险,金融衍生工具以风险资产作为标的物,因此风险资产价格波动对投资组合保险产生极大影响.本文利用动态复制模拟期权的方法,讨论风险资产价格波动与投资组合保险价值、投资组合保险收益、投资组合保险成本之间的关系,并进行相应的数据实证分析,为投资保险者提供一定的技术支持.
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| 关 键 词： | 投资组合保险 价值分析 风险资产 收益 成本 |
Value Analysis of Portfolio Insurance |
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| YAO Yuan,SHI Ben-shan. Value Analysis of Portfolio Insurance[J]. Systems Engineering, 2008, 26(10) |
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| Authors: | YAO Yuan SHI Ben-shan |
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| Affiliation: | YAO Yuan1,SHI Ben-shan2(1.Institution for Management Science , Engineering,Henan University,Kaifeng 475001,China,2.School of Economics , Management,Southwest Jiaotong University,Chengdu 610031,China) |
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| Abstract: | The portfolio insurance strategy can hedge against and transfer risks by means of options,futures and other financial derivatives.As financial derivatives and risk assets can serve as mortgaged objects,price fluctuation of risk assets has a great impact on portfolio insurance.Based on the method of dynamic replicating simulated option,this paper explores the relationship between price fluctuation of risk assets and the value of the portfolio insurance and that between the profit of the portfolio insurance a... |
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| Keywords: | Portfolio Insurance Value Analysis Risk Assets Profit Cost |
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